Risikocontrolling in der Versicherungswirtschaft - Die Solvency II Standardformel, Lineare Algebra und Diversifikation

Speaker(s): 
Joachim Paulusch (R+V Lebensversicherung AG, Risikocontrolling, Wiesbaden)
Date: 
Thursday, December 1, 2016 - 5:15pm
Location: 
HU Berlin, Rudower Chaussee 25, Room 1.115

Seit 01.01.2016 gilt das Aufsichtsregime Solvency II für alle Versicherungsunternehmen in Europa. Die Versicherungsunternehmen müssen eine sogenannte Solvenzkapitalanforderung berechnen und nachweisen, dass sie über Eigenmittel mindestens in Höhe der Solvenzkapitalanforderung verfügen. Dafür verwenden die meisten Versicherungsunternehmen die sogenannte Solvency II Standardformel. Wir untersuchen die Aggregation von Risiken in der Standardformel und beantworten die Fragen:

· Wie kann man Risikokapital in der Standardformel reallokieren, also fair auf Teilrisiken verteilen?

· Was sollte ein Verfahren zur Aggregation von Risiken leisten? Ist die Standardformel ein gutes Modell für Diversifikation? Ist sie ein gutes Maß für das Risiko einen Unternehmens?
Nutzen Sie gleichzeitig die Gelegenheit, R+V als Arbeitgeber kennenzulernen und sich über Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten im Risikocontrolling und Aktuariat der R+V zu informieren.